Levermann-Dienstag: Neues Vergleich-Depot!

Levermann-Experiment VerlaufHab ich etwa das gleiche Titelbild für diesen Levermann-Artikel verwendet wie schon vor zwei Wochen? Nein, ich erzeuge alle zwei Wochen ein neues. Aber ich muss schon zugeben, dass sich gegenüber dem letzten nicht viel verändert hat. Je länger das insgesamt läuft, desto weniger fallen eben zwei Wochen ins Gewicht. Ich bin aber froh, dass ich dieses Mal keinen Wechsel vornehmen musste. Dafür habe ich mir nun ein besseres Vergleich-Depot überlegt.

Depotübersicht vom letzten Freitag, 11.05.2018

levermann2018-05-11

Seit dem letzten Levermann-Artikel gab es weder Dividendenzahlungen, noch Käufe oder Verkäufe.

Das Musterdepot zum Vergleich

Vor etwa vier Wochen hatte ich darüber nachgedacht, wie wohl ein Musterdepot aussehen könnte, das gut zum Vergleich mit dem Levermann-Experiment geeignet wäre. In diesem Artikel hatte ich etwas darüber geschrieben: Levermann-Dienstag: Neuer Vergleich? Ich habe dazu viele gute Vorschläge bekommen und mich letzten Endet – wie kann es anders sein – für eine besonders einfache Lösung entschieden: Ein ETF auf den MSCI World und einen auf Europäische Small Caps. beide selbstverständlcih thesaurierend, damit ich mich um Auschüttungen usw. nicht zu kümmern brauche. Einfach am Anfang der Laufzeit, also zum Zeitpunkt, als ich das Levermann-Experiment gestartet habe, zu 50% in jeden dieser beiden ETFs investiert, und zwar gleich das gesamte Kapital. Rebalancing findet nicht statt. Ich lasse das einfach so laufen und fasse es nicht an. Die verwendeten ETFs sind: ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983) und ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (IE00B3VWMM18).

Hier nun beide Verläufe (Levermann-Depot und Vergleich-Depot) nebeneinander. Ich habe den zweiten Chart zusammengedrückt, dass die Werte mit der Skala des ersten übereinstimmen. Entschuldigung für dieses Herumgestümpere, aber zur Veranschaulichung genügt es. Eigentlich müsste man sich den rechts dargestellten Verlauf in den linken Chart mit hineindenken.

Vergleich Levermann-Depot mit ETF-depot

Ende Juni, nach dann zweieinhalb Jahren Laufzeit dieses Spielchens werde ich wieder entsprechende Aufstellungen mit genauen Zahlen liefern.

Ansonsten geht es hiermit stur und stetig weiter, wie gewohnt alle zwei Wochen.

2 Kommentare

  • Hallo Petra,

    guter Vergleich. Auch wenn theoretisch ein Portfolio mit ca. 2150 Werten mit einem Portfolio das 12 Werte aufweist verglichen wird.
    Aber es geht um die Performance vordergründig.

    Interessant ist, dass das Levermann Depot gar nicht so einen großen Alphafaktor aufweist. Mit ca. 15% Alpha muss man sich fragen, ob das Portfolio Risiko im Vergleich zu den beiden ETFs gerechtfertigt ist.

    VG, Michael

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    • Bei der Konstruktion des Vergleiches kam es mir vor allem auf eine einfache Lösung an, mit der ich keinen weiteren Aufwand habe, die aber so halbwegs passt. Etwas Optimales lässt sich hier ohnehin nicht finden.
      Das Levermann-Experiment hat den Nachteil der Transaktionsgebühren und Steuerabzüge. Am Anfang war ich skeptisch, ob da überhaupt ein Vorsprung entstehen kann, und auch jetzt finde ich das noch nicht langfristig genug, um eine fundierte Aussage treffen zu können. Es bleibt für mich eine Spielerei.

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